Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor

Perpetuals, Steepeners Terug naar discussie overzicht

Wat te doen met Rabobank Ledencertificaten

3.570 Posts
Pagina: «« 1 ... 127 128 129 130 131 ... 179 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 11 augustus 2016 17:19
    quote:

    Hoover schreef op 11 augustus 2016 17:02:

    [...]

    Free, dat is juist wel het probleem. Misschien niet voor jou maar wel voor de kapitaalmarkt. Ik heb meegemaakt dat investeerders geen ING funding meer wilden geven (althans voor een fatsoenlijke prijs) omdat de LTV's van hypotheken in NL tot wel 125% gaan. Dit is 3 jaar geleden. Investeerders en rating agency's houden niet van de grote concentraties (en terecht, dit is ook de reden dat NIBC al lange tijd een BBB- rating heeft en maar niet hoger komt). Daarom bouwt Rabo de hypotheek portefeuille af en ING ook. Laatstgenoemde vertelde mij erg blij te zijn met nieuwe aanbieders als MUNT hypotheken (al 4mrd +) en dynamic credit.

    Nog tenslotte: hoe hoger je in de kapitaal structuur zit hoe meer je exposed bent naar correlatie. Ook al is de kans klein, mocht het mis gaan dan kan je theoretisch , als senior lender, geraakt worden.
    Omgekeerd geldt dat hoe lager je zit (dus bij de RC's) hoe minder je kijkt naar correlatie. Immers gespreide assets geven je juist grotere kans op een potentieel verlies. (Als RC houder wordt je al geraakt in je coupon bij 10.5% CET, en als dat gebeurt moet je eens kijken wat de marktprijs wordt van je RC)

    NL banken hebben de kapitaalmarkt nodig (deposits zijn ontoereikend) en sinds de marges steeds krapper worden kunnen ze hiervoor niet te veel betalen.
    Dank voor je prima uitleg Hoover
    Dat verklaart voor mij nu de verkoop van delen van de hypotheken portefeuille.
  2. Jori65 15 augustus 2016 10:08
    Persoonlijk vind ik het niet helder communiceren over de verhoging van de grens van min CET van 5,5% naar 10,25% een gevalletje "jammer" en geeft het goed aan dat er nog steeds niks is veranderd in de cultuur: successen breed uitmeten, "poep" onder het tapijt vegen. Maar misschien ben ik zelf niet scherp genoeg geweest om dit bericht eerder te ontvangen. Dus Biobert: dank voor het delen hier op het forum!

    Dat leidt bij mij wel tot de volgende overwegingen:

    Door de verhoging van de floor is de kans op afschrijving op de RC in de toekomst aanzienlijk toegenomen. De RC heeft volgens mij nu een van de hoogste floor's van alle uitstaande Coco's van de Rabo, waarmee deze dus als een van de eerste aan de beurt komt.

    Verder is de kans zeker aanwezig dat Rabo, door het verder aanscherpen van kapitaalsvereisten, boetes uit de VS etc meer van dit soort papier (noodgedwongen) zal proberen te plaatsen de komende jaren, waardoor de liquiditeitspremie op de RC sowieso kan verdwijnen.
    Kijkend naar de gehele markt voor Coco's en andere van de Rabo in het bijzonder (niet in Amsterdam genoteerd) dan is de RC op een koers van 111% in mijn optiek zeker 15 a 20% overgewaardeerd, ook rekening houdend met de door Hoover terecht aangewezen liquiditeitspremie.

    Een couponyield van 8% voor de RC zou ik ook goed kunnen uitleggen, dat betekent dan een koers van de RC van 80-85%.

  3. Hoover 15 augustus 2016 15:44
    quote:

    Jori65 schreef op 15 augustus 2016 10:08:

    Persoonlijk vind ik het niet helder communiceren over de verhoging van de grens van min CET van 5,5% naar 10,25% een gevalletje "jammer" en geeft het goed aan dat er nog steeds niks is veranderd in de cultuur
    Hi Joeri, die grens van 10.25 is alleen voor de rente, niet voor de hoofdsom. Die wordt pas bij 5.5% afgeschreven. Dit is consistent met hoe de Coco markt werkt. De vraag die er nu speelt is of de coupon automatisch wordt gecanceled, of dat er nog enige manoeuvreer ruimte is voor de bank. Op zich is het wel duidelijker als het automatisch is. Overigens is het best ingewikkeld om de precieze CET ratio te berekenen.

    Nog even dit: Deze perp is te duur als je hem afzet tegen de andere coco's (veel te duur zelfs. Jouw berekening is iets te harsh denk ik, echter rond par of iets daaronder zou meer in lijn zijn met vergelijkbare risico's). Ik denk alleen dat de premie er wel inblijft, immers dit is ongeveer de enige retail coco die er is. En waar kan retail een coco kopen op een fatsoenlijke issue-er, tenzij je naar de corporate high markt gaat. (Air Berlin oid).

    De flipside is dat als er iets gaat schuiven deze RC heel hard kan gaan, immers 80% van de houders heeft geen idee hoe coco's in elkaar zitten. En dan is het deurtje erg klein.... kijk maar naar waar er in 2010 gebeurt is.

    Ik heb zelf overigens een kleine positie.(ongeveer 2%)



  4. [verwijderd] 15 augustus 2016 15:52
    Nooit geweten dat je tijdens het spel de regels kon wijzigen. m.a.w. kan die minimum CET van 10,25% volgend jaar weer worden aangescherpt naar bijvoorbeeld 11%?
  5. Hoover 15 augustus 2016 17:30
    Dat kan inderdaad in theorie. De kapitaal regels (Basel III) zijn eigelijk net vernieuwd en heel veel moet nog worden geïnterpreteerd. Verder weet niemand wat er gebeurd als we weer een 2009 krijgen.

  6. Hoover 15 augustus 2016 17:35
    Lees voor de grap de volgende bijlage van Morgan Stanley. Dan zie je dat de gehele discussie veel verder gaat.
  7. Hoover 15 augustus 2016 17:44
    overigens leest dit niet makkelijk als je niet in de materie zit, met eindeloos veel afkortingen. Stukje gaat over deferral of couponnen en zoals je leest is zelfs Morgan Stanley's analisten team niet zeker hoe de regels gaan uitspelen (Laat staan een lokale "suffe" hypotheek bank in Utrecht).

    Verder nog een opmerking mbt Brexit. De meeste centrale banken (w.o NL) hebben een slechte grip op alle nieuwe regels en voor veel zaken (waaronder transacties met een kapitaal effect) kijken ze allemaal naar de FSA in Londen. Met Brexit in het vooruitzicht zal de FSA steeds meer intern worden gericht.
  8. [verwijderd] 15 augustus 2016 19:31
    Banks’ CoCo Bond Payouts Gain More Protection in EU Proposal
    August 15, 2016 — 10:47 AM CESTUpdated on August 15, 2016 — 4:32 PM CEST

    The European Union is considering adding to protections for banks’ riskiest debt securities by requiring lenders to pay coupons before stock dividends and staff bonuses.
    Coupons on additional Tier 1 securities, such as contingent convertibles, or CoCos, “should be given priority” if capital levels are breached that trigger limits on payouts, according to an undated European Commission discussion paper prepared for a meeting of national experts. Banks would only be able to pay stock dividends if such coupons are paid in full, according to the proposed rules from the EU’s executive body.
    Regulators introduced CoCo bonds -- undated securities with optional interest payments that are gone forever if missed -- to replace forms of debt that didn’t absorb losses in the 2008 financial crisis. EU law currently forbids tying AT1 coupons to the payment or non-payment of dividends with so-called dividend pushers and stoppers.

    “This could foreshadow a wider reversal of EU policy on dividend stoppers,” said Steven McEwan, a partner at Hogan Lovells International LLP in London. “It makes sense as a policy because it would allow a bank in distress to recapitalize by selling CoCos, which wouldn’t be possible if investors were afraid coupons would be turned off immediately so that dividends can be paid to ordinary shareholders.”
    The CoCo proposal is part of a rule overhaul in which the commission is reining in supervisors’ powers to impose capital requirements exceeding the legal minimum and giving the banks more leeway to set those capital levels themselves. That move to curb so-called Pillar 2 requirements, a crucial factor for payout limits, started with a March paper that also raised the option of protecting CoCo coupons.

    www.bloomberg.com/news/articles/2016-...
  9. Jori65 16 augustus 2016 10:40
    @Hoover: veel dank voor het MS rapport en verduidelijking, keep 'm coming! (tot 15 jaar geleden vielen deze ook dagelijks met bakken op mijn bureau, das war einmal).
    Opvallend nog steeds het grote - structurele - verschil in risicospreads tussen de verschillende valuta.
  10. Biobert 16 augustus 2016 13:57
    Koers RC onder de 111%. Rabo leden vrezen de halfjaar cijfers van aanstaande donderdag.
    De nieuwe CFO Bas Brouwers presenteert dan namelijk voor het eerst cijfers die onder zijn verantwoordelijkheid tot stand zijn gekomen. De vraag is of er konijnen uit de hoge hoed te voorschijn komen?
  11. forum rang 10 DeZwarteRidder 16 augustus 2016 13:59
    quote:

    Biobert schreef op 16 augustus 2016 13:57:

    Koers RC onder de 111%. Rabo leden vrezen de halfjaar cijfers van aanstaande donderdag.
    De nieuwe CFO Bas Brouwers presenteert dan namelijk voor het eerst cijfers die onder zijn verantwoordelijkheid tot stand zijn gekomen. De vraag is of er konijnen uit de hoge hoed te voorschijn komen?
    Witte konijnen...???
  12. Hoover 18 augustus 2016 10:36
    quote:

    Roll on schreef op 15 augustus 2016 19:31:

    Banks’ CoCo Bond Payouts Gain More Protection in EU Proposal
    August 15, 2016 — 10:47 AM CESTUpdated on August 15, 2016 — 4:32 PM CEST

    The European Union is considering adding to protections for banks’ riskiest debt securities by requiring lenders to pay coupons before stock dividends and staff bonuses.
    Coupons on additional Tier 1 securities, such as contingent convertibles, or CoCos, “should be given priority” if capital levels are breached that trigger limits on payouts, according to an undated European Commission discussion paper prepared for a meeting of national experts. Banks would only be able to pay stock dividends if such coupons are paid in full, according to the proposed rules from the EU’s executive body.
    Regulators introduced CoCo bonds -- undated securities with optional interest payments that are gone forever if missed -- to replace forms of debt that didn’t absorb losses in the 2008 financial crisis. EU law currently forbids tying AT1 coupons to the payment or non-payment of dividends with so-called dividend pushers and stoppers.

    “This could foreshadow a wider reversal of EU policy on dividend stoppers,” said Steven McEwan, a partner at Hogan Lovells International LLP in London. “It makes sense as a policy because it would allow a bank in distress to recapitalize by selling CoCos, which wouldn’t be possible if investors were afraid coupons would be turned off immediately so that dividends can be paid to ordinary shareholders.”
    The CoCo proposal is part of a rule overhaul in which the commission is reining in supervisors’ powers to impose capital requirements exceeding the legal minimum and giving the banks more leeway to set those capital levels themselves. That move to curb so-called Pillar 2 requirements, a crucial factor for payout limits, started with a March paper that also raised the option of protecting CoCo coupons.

    www.bloomberg.com/news/articles/2016-...
    That makes a lot of sense. Buy AT1's.
  13. NewEnergy 18 augustus 2016 11:22
    quote:

    Hoover schreef op 18 augustus 2016 10:36:

    [...]

    That makes a lot of sense. Buy AT1's.
    Dus als ik de Rabo ledencertificaten wil afbouwen en AT1's wil kopen, wat komt er in aanmerking (zonder kinderslot). Delta Lloyd heb ik al. Suggesties?
  14. Hoover 18 augustus 2016 15:21
    Als min denominatie 200K geen probleem is zijn er issues van bijna alle grote banken.
    Ander probleem is dat de meeste brokers je niet toelaten een te kopen , kinderslot inderdaad.

    POPSM 11.5% + 106 (deze is 100K) XS0979444402
    RBS 7.% $ US780099CJ48
    BBVA 7%
    KBC BE0002463389
    Maar ook veel SANTAN, HSBC, etc
  15. inf01911 19 augustus 2016 21:05
    Hallo Hoover,

    Bedankt voor de tips. Ik ben nog op zoek naar issues met een minimale looptijd van zo'n vijf jaar tot de eerste call, genoteerd in euro's, minimale denominatie van 100k en een rendement van minimaal 7%. Dan valt er meteen weer heel wat af. Want (zo even uit mijn hoofd):

    POPSM XS0979444402 kan in 2018 gecalled worden
    RBS 7.% $ US780099CJ48 noteert in dollars
    BBVA 7% heeft een minimale denominatie van 200k
    KBC BE0002463389 heeft een (running) yield van zo'n 6%

    Ik kijk met een scheef oog naar de Aareal DE000A1TNDK2, maar die gaan per 200k. Bovendien heb ik de 7.125 prefs al. Die zou ik eventueel kunnen omwisselen, maar dat gaat dan weer ten koste van mijn effectenkrediet...

    Heb je nog wat andere suggesties?
  16. Biobert 20 augustus 2016 00:24
    quote:

    inf01911 schreef op 19 augustus 2016 21:05:

    Hallo Hoover,

    Bedankt voor de tips. Ik ben nog op zoek naar issues met een minimale looptijd van zo'n vijf jaar tot de eerste call, genoteerd in euro's, minimale denominatie van 100k en een rendement van minimaal 7%. Dan valt er meteen weer heel wat af. Want (zo even uit mijn hoofd):

    POPSM XS0979444402 kan in 2018 gecalled worden
    RBS 7.% $ US780099CJ48 noteert in dollars
    BBVA 7% heeft een minimale denominatie van 200k
    KBC BE0002463389 heeft een (running) yield van zo'n 6%

    Ik kijk met een scheef oog naar de Aareal DE000A1TNDK2, maar die gaan per 200k. Bovendien heb ik de 7.125 prefs al. Die zou ik eventueel kunnen omwisselen, maar dat gaat dan weer ten koste van mijn effectenkrediet...

    Heb je nog wat andere suggesties?
    Biobertje heeft de suggestie 9% DL 2012/2022 met nu een koers van 118,40%.
    Die kan naar de 122% als we kijken naar de 10% ASR 2009.2019 die nu nog steeds 122% noteert.
    Delta Lloyd wordt net zo safe als ASR gelet op de capaciteiten CFO Clifford Abrahams afkomstig van voormalig DL moeder Aviva op de wijze waarop hij de kapitaalpositie van DL herstructureert wat nu al leidt tot een S2 van 173%. En op die indicator reageert de koers van de 9% DL.
3.570 Posts
Pagina: «« 1 ... 127 128 129 130 131 ... 179 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beleggen.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 6.997
AB InBev 2 5.479
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.114
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 264
Accsys Technologies 23 10.445
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 188
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.622
Aedifica 3 900
Aegon 3.258 322.599
AFC Ajax 537 7.084
Affimed NV 2 6.287
ageas 5.844 109.883
Agfa-Gevaert 14 2.046
Ahold 3.538 74.287
Air France - KLM 1.025 34.972
AIRBUS 1 11
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.017
Alfen 16 24.222
Allfunds Group 4 1.467
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 403
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.485 114.806
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.834 242.585
AMG 971 132.996
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.685
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 481
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 14.885
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 375
Arcadis 252 8.731
Arcelor Mittal 2.033 320.441
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.281
Aroundtown SA 1 219
Arrowhead Research 5 9.715
Ascencio 1 26
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.060
ASML 1.766 105.281
ASR Nederland 21 4.450
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 465
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.579
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 64
Azerion 7 3.383