TA-Phoenix schreef op 10 augustus 2014 13:43:
[...]
Beste Mr.AEX,
Peerke schreef op 8 aug 2014 om 10:08 : ----> Ik heb (per fonds) een historische IV (opgeslagen in een database) en meet daar met behulp van B&S de werkelijke verandering (optie prijzen) t.o.v. de theoretische waarde. (en dan nog gesplitst in de call en de put veranderingen)
De nieuwe IV wordt ook weer opgeslagen <----
Blijkbaar heb je dat niet goed gelezen of begrepen. (kan ook dat mijn uitleg onvoldoende was)
Nogmaals dus: (let wel, het systeem heeft een aantal databases met historische gegevens)
1: Elk fonds heeft 3 getallen die 3 IV's bevatten.
2: Elk van deze 3 IV's is van een toekomstige expiratiemaand. Momenteel dus de maanden SEP2014, DEC2014 en MRT2015
3: Deze IV's zijn ontstaan uit berekening die het systeem elke dag doet.
4: Het systeem gebruikt (bij een nieuwe beursdag) dus de IV die als laatste bekend was. (dus 1 beursdag eerder)
5: Uitgerekend wordt in hoeverre de Calls en Puts qua werkelijke prijs en theoretische prijs afwijken.(de 3 dichtst bijzijnde ATM opties)(OTM,ATM,ITM)
6: Dat gebeurd dus voor de 3 expiratiemaanden.
7: De afwijkingen qua prijs worden door een volgend programma geannaliseerd.
8: Hier worden de afwijkingen (indien ze te extreem zijn) teruggebracht naar accetabele waardes.
9: De nieuwe IV waardes worden weer opgeslagen.
Het zal duidelijk zijn dat er uiteindelijk een grafisch beeld kan ontstaan wat het verloop is van de prijs-trend van de Calls en Puts .(per fonds)
Hopenlijk is nu (ongeveer?) duidelijk wat mijn gedachtengang was ,vele vele jaren geleden, zonder internet, e-mail e.d.
Een grappig gevolg was dus dat bij mij de tijdsas in een grafiek precies anderom loopt.(tot op heden)
(mijn databases worden met een pushdown geupdated en het laatste record staat dus bovenaan)
Mvg Peerke