Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Wie bouwt er zelf aan algorithmic trading software - uitwisseling van ideeen

1. bearishbull 4 januari 2023 09:34

   auteur info

   • bearishbull

     Lid sinds: 09 sep 2003

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 930

     Gegeven: 261

   •    Aantal posts: 8.349

   Een systeem met alleen maar winstrades bestaat niet. Mocht je in de buurt komen, dan is het wss een systeem met kleine winnaars en enkele zeer grote verliestrades. Niet wat mijn inziens een goed verstandig systeem is.
   
   Het is een kwestie van persoonlijke smaak, maar wat mij het beste ligt is tussen de 60% a 75% aan verliestrades en een minderheid aan grotere winnaars.
   
   Zo te horen heb je een trendvolgend systeem en daar hoort nou eenmaal bij dat als trends niet doorzetten je wss een aantal verliestrades achter elkaar kunt krijgen. Is niet te voorkomen met zo een systeem en is iets dat je moet accepteren. Wel kun je natuurlijk finetunen en verbeteren zoals met een additioneel algoritme markten herkennen of het trendend of niet is. En daardoor kunt filteren om in bepaalde periode de openings koop/verkoop signalen te onderdrukken.
   
   Natuurlijk zal ook dit wss enkele grote winsttrades kunnen onderdrukken. Het gaat echter niet om die enkele trades. Je moet het backtesten en zien of de filter het resultaat positief beinvloed over de jaren. Algotraden gaat om het grote plaatje en niet over individuele trades.
2. Hebzucht en angst 4 januari 2023 10:28

   auteur info

   • Hebzucht en angst

     Lid sinds: 22 jan 2008

     Laatste bezoek: 12 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2

     Gegeven: 4

   •    Aantal posts: 20

   Helemaal mee eens @bearishbull Het gaat om de overall statistieken, in december had ik een goede week die veel compenseerde, maar dat soort meevallers ga ik ook zeker niet gelijk extrapoleren. De hitrate is nu 41% dat is mentaal nog dragelijk ;-) Maar 5 tot 10 verliestrades achter elkaar is dan heel goed mogelijk. Gelukkig zal een algo heel strict verlies afkappen, en zo blijf je in leven voor een paar grotere winsttrades.
   
   Waarom die breakouts in een bepaalde fase vaker worden teruggedraaid en dan weer een periode niet, is het onderzoeken waard. Je zou dan een soort onderliggende indicatie willen vinden die 'onzekerheid' aangeeft over de breakout, en je dus misschien neutral moeten blijven.
3. Kkd 5 januari 2023 11:33

   auteur info

   • Kkd

     Lid sinds: 19 nov 2015

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 27

     Gegeven: 17

   •    Aantal posts: 58

   Ik zou graag ook een systeem willen testen/instellen welke software zou je aanraden om dit redelijk eenvoudig te kunnen uitvoeeren?
4. Hebzucht en angst 5 januari 2023 21:04

   auteur info

   • Hebzucht en angst

     Lid sinds: 22 jan 2008

     Laatste bezoek: 12 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2

     Gegeven: 4

   •    Aantal posts: 20

   quote:

   Kkd schreef op 5 januari 2023 11:33:

   Ik zou graag ook een systeem willen testen/instellen welke software zou je aanraden om dit redelijk eenvoudig te kunnen uitvoeeren?
   

   Ik zit bij Interactive Brokers, die biedt een api aan voor meerdere programmeertalen. Ik gebruik Java, maar je kunt ook Python, C#, C++ en VB gebruiken.
   
   Dit is je startpunt: interactivebrokers.github.io/tws-api/...
   
   Download de api van je keuze inclusief de demo, probeer die aan de gang te krijgen, en bouw van daaruit verder. Eerst het bekende 'hello world' snappen, en dan pas verder ;-)
5. [verwijderd] 5 januari 2023 21:47

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Hebzucht en angst schreef op 5 januari 2023 21:04:

   [...]
   
   Ik zit bij Interactive Brokers, die biedt een api aan voor meerdere programmeertalen. Ik gebruik Java, maar je kunt ook Python, C#, C++ en VB gebruiken.
   
   Dit is je startpunt: interactivebrokers.github.io/tws-api/...
   

   (DeGiro is gratis, Saxo kost mij ~€10/mnd, allebei transactiekosten niet meegerekend.)
   Stel ik stal €100.000,- in aandelen. Wat ben ik als eenvoudige amateur kwijt aan maandelijkse+eenmalige kosten als ik daar eens mee wil spelen?
   En wat kost het als ik wil spelen zonder inleg; is er een oefen/simulatie mode?
6. Hebzucht en angst 5 januari 2023 22:09

   auteur info

   • Hebzucht en angst

     Lid sinds: 22 jan 2008

     Laatste bezoek: 12 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2

     Gegeven: 4

   •    Aantal posts: 20

   quote:

   Bowski schreef op 5 januari 2023 21:47:

   [...]
   (DeGiro is gratis, Saxo kost mij ~€10/mnd, allebei transactiekosten niet meegerekend.)
   Stel ik stal €100.000,- in aandelen. Wat ben ik als eenvoudige amateur kwijt aan maandelijkse+eenmalige kosten als ik daar eens mee wil spelen?
   En wat kost het als ik wil spelen zonder inleg; is er een oefen/simulatie mode?
   

   Ik geloof niet dat DeGiro een api ondersteunt voor algorithmic trading. Bij IB kun je prima je software testen door te werken op je paper trading account. Technisch is dat identiek aan de live situatie.
7. bearishbull 6 januari 2023 09:30

   auteur info

   • bearishbull

     Lid sinds: 09 sep 2003

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 930

     Gegeven: 261

   •    Aantal posts: 8.349

   Als je gaat algo traden moet je gewoon IB hebben.
   
   Ninjatrader heeft alles in 1 al, maar dan loop je op een hoop vervelende kosten.
   
   degiro is idd niet geschikt. Ik zou ook niet eens een andere broker dan bovengenoemde 2 overwegen. Er kan vanalles mis gaan in de data die ze sturen. Dat weet ik uit ervaring. IB en ninjatrader zijn enigsinds ingesteld op automatische traders.
8. Kkd 6 januari 2023 10:43

   auteur info

   • Kkd

     Lid sinds: 19 nov 2015

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 27

     Gegeven: 17

   •    Aantal posts: 58

   in de plaats van programeer taal, zijn er geen eenvoudigere programma's waar je bepaalde parameters kan instellen? Ik zou vooral willen werken met de MACD.
   Bedankt
9. bearishbull 6 januari 2023 11:44

   auteur info

   • bearishbull

     Lid sinds: 09 sep 2003

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 930

     Gegeven: 261

   •    Aantal posts: 8.349

   quote:

   Kkd schreef op 6 januari 2023 10:43:

   in de plaats van programeer taal, zijn er geen eenvoudigere programma's waar je bepaalde parameters kan instellen? Ik zou vooral willen werken met de MACD.
   Bedankt
   

   Metastock, ninjatrader, prorealtime, tradestation en nog een hele hoop. Maar eenvoudig wil ik het niet noemen. Beetje script kennis is wel vereist.
   
   Belangrijkste al je wilt slagen als algotrader is dat je begrijpt hoe het werkt met kansen en een edge hebben. Bijvoorbeeld waarom wint het casino op lange termijn altijd met blackjack en roulette? Besef dat als jij een hand blackjack speelt in het casino je kunt winnen. Andersom als jij als trader een systeem met een edge hebt moet je beseffen dat je verliestrades krijgt, maar je weet de edge van je systeem. De maximale verwachte drawdowns etc....Zelfs als je een goed wintgevend systeem hebt is de mens nog steeds de zwakke schakel als je ermee bemoeit.
   
   Belangrijkste is dus backtesten, veel data, veel verschillende markten/perioden, vertrouwen krijgen in de edge en begrijpen wat de reden is van de edge. Eenmaal een goed systeem is het gewoon laten lopen en (op termijn) winst maken. Uitbreiden naar andere ongecorreleerde markten.
10. Hebzucht en angst 6 januari 2023 21:56

    auteur info

    • Hebzucht en angst

      Lid sinds: 22 jan 2008

      Laatste bezoek: 12 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2

      Gegeven: 4

    •    Aantal posts: 20

    quote:

    Kkd schreef op 6 januari 2023 10:43:

    in de plaats van programeer taal, zijn er geen eenvoudigere programma's waar je bepaalde parameters kan instellen? Ik zou vooral willen werken met de MACD.
    Bedankt
    

    Stel dat je je trading beslissing neemt op dagbasis, dan kun je natuurlijk ook gewoon een berg eod data downloaden en dan met een macd je koop en verkoop signalen testen.
    
    Maar ik kan je vertellen dat je met alleen de macd en 12,26,9 setting er zeer waarschijnlijk niet gaat komen. Dat kun je eigenlijk al heel snel in een grafiek zien. De grap is alleen dat wij, de mens, daarin graag willen zien wat er in willen zien. Maar als je heel eerlijk kijkt, en precies wacht op het signaal van de macd en je dit dus pas een candle later kunt toepassen, je vaak toch te laat bent en/of heel veel shake outs hebt.
    
    Het meest objectief is toch met software de signalen echt eerlijk te testen. En als je (zoals ik) het toepast op daytrading, dan is het ook nog van belang om bij verkoop de bid price en bij koop de ask price te hanteren. Misschien als je een dagsysteem hebt, of nog grotere timeframe, dan speelt die bid/ask veel minder een rol.
12. Kkd 2 maart 2023 15:51

    auteur info

    • Kkd

      Lid sinds: 19 nov 2015

      Laatste bezoek: 03 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 27

      Gegeven: 17

    •    Aantal posts: 58

    MACD werkt wel goed maar niet voor daytraden wel eerder voor week / maand
    Maar voorlopig doe ik het manueel maar zou dit graag ook automatisch laten draaien.
    Verder zit ik ook in een neutraal systeem met winsten tot 5% / week dus mag voorlopig niet klagen.
    Ik zou wel eventueel willen stoppen met "werken" en dit fultime doen maar dan ook graag met een
    fonds of zo, wat zijn daar de mogelijkheden?
13. Hebzucht en angst 29 maart 2023 15:22

    auteur info

    • Hebzucht en angst

      Lid sinds: 22 jan 2008

      Laatste bezoek: 12 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2

      Gegeven: 4

    •    Aantal posts: 20

    quote:

    Kkd schreef op 2 maart 2023 15:51:

    MACD werkt wel goed maar niet voor daytraden wel eerder voor week / maand
    Maar voorlopig doe ik het manueel maar zou dit graag ook automatisch laten draaien.
    Verder zit ik ook in een neutraal systeem met winsten tot 5% / week dus mag voorlopig niet klagen.
    Ik zou wel eventueel willen stoppen met "werken" en dit fultime doen maar dan ook graag met een
    fonds of zo, wat zijn daar de mogelijkheden?
    

    Tijdje geleden dat ik hier was ingelogd, vandaag mijn late reactie ;-)
    
    Mijn indruk is dat de MACD op zichzelf niet voldoende is. In een grafiek ziet die indicator er prachtig uit, zo op het oog, maar als je dan echt precies gaat kijken wat de instap en uitstapmomenten zijn, dan valt het toch behoorlijk tegen is mijn indruk.
    
    En waar is dat neutrale systeem op gebasseerd? Opties schrijven misschien?
14. Hebzucht en angst 4 september 2023 17:11

    auteur info

    • Hebzucht en angst

      Lid sinds: 22 jan 2008

      Laatste bezoek: 12 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2

      Gegeven: 4

    •    Aantal posts: 20

    Inmiddels ben ik 13 maanden onderweg, en nog steeds redelijk tevreden over hoe het gaat.
    
    De software is inmiddels ook heel wat verbeteringen verder zodat eerdere verliezen niet meer gemaakt zouden worden. Hier ligt curvefitting natuurlijk op de loer, maar ik hou uiteraard ook de overall backtest in de gaten.
    
    De Telegram groep waarin de signalen real time worden gedeeld, begint ook wat te groeien met mensen die dit volgen, en mogelijk voor eigen rekening traden. Sommigen traden de echte S&P 500 futures, anderen een cfd voor meer flexibiliteit in de multiplier.
    
    Als je nou zelf ook een bouwer bent van trading algoritmes of een hoge mate van mechanisch trading hebt, dan zou ik het leuk als je meekijkt en je licht laat schijnen op de ontwikkelingen. Hopelijk kunnen we daar ideeën uitwisselen.
    
    Uiteraard is verder ook elke beginnende trader welkom, maar wees dan extra voorzichtig voor je met futures gaat traden. Kijk dan vooral eerst een tijd mee en begin met een papertrading account.
    
    Geïnteresseerden kunnen even een Telegram berichtje sturen t.me/GreedAndFearTrading Je hebt dan inzage in het volledige trading journal sinds het begin en uiteraard ook alle trading signalen zoals die destijds real time werden gedeeld.