dct schreef:
[quote=Nítwit]
Voor kort lopende opties moeten de premies op call en put gelijk zijn. Geschreven call + gekochte put is zo'n beetje 0 premie.
[/quote]
Normaal wel ja. Dat komt door de put-call pariteit. Maar dat is gebasseerd op de veronderstelling dat
put= call -stukken
Nu is alleen dat - stukken niet meer toegestaan, dus in de prullebak met die vergelijking. Premie puts zal gewoon veel duurder worden dan calls.
Maar dat wil Bos blijkbaar.
Effect is dus dat indekken tegen dalingen heel duur wordt, maar ja als niemand mag shorten is de druk naar beneden natuurlijk wel van de ketel.
Nieuw scenario hedgefunds:
Ik zou zeggen koop aandeel met weinig beurswaarde een bak "goedkope calls". Vervolgens met grof geweld kopen wat je kopen kan. Short gaan kan niet meer. Dus van jou van jou de verkopers van de calls zullen dus erover heen vallen om calls af te dekken!
De sky is the limit.
Actie van Bos en consorte:
Volgende week mogen we ook niet meer kopen en doeken we de beurs op.
gr.DCT