Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

AEX – 30/01 – Opgewekte maandafsluiting?

1. [verwijderd] 31 januari 2009 00:28

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Verschilt per broker, bij IB niet omdat call en put elkander wat compenseerd.Koop gewoon een OTM call en PUT en de margin zakt.
   
   Blijf erbij dat optieschrijven stalen zenuwen vereist,geloof me maar!Schijf maandelijks short-stangles op aandelen en daar gaat het er wat rustiger aan toe dan op de AEX,dat sloopt je.
   
   Mits je het doet zoals Pacito en de ouwe die dekken zich in en slurpen de premie eruit zoals het hoort.Maar zij monitoren alles dagelijks ik kon dat niet.Wil je premie verdienen als winst binnen een dag koop dan gewoon calls en puts.
   
   willem
   
   

   quote:

   Kopie schreef:

   Dus bij een geschreven strangle dubbel? 5400?
   
   [quote=WRoeland]
   
   Per verkochte call ongeveer +/-2700 euri.
   Koop er een verweggistan call boven veel minder.
   
   willem
   
   [quote=Kopie]
   Voor de vele meelezers hier, lijkt het me handig om ook de margin te vermelden.
   
   Hoe hoog is die voor het schrijven van calls op de AEX?
   
   [quote=Pacito]
   Let op, dit is slechts mijn mening. Als je vrij zeker, bv 70% zeker weet dat de index gaat dalen, dan bv P 260 of 270 kopen, weekopties of maandopties. Als het wat langer kan duren kun je bv P260 kopen en P 245 verkopen. Kost nu voor Febr ca 8,35. Weliswaar beperk je de winst mocht hij doorzakken, maar als er niets gebeurt, of hij stijgt nog 3 punten in die tijd, maak je geen verlies. Max verlies 8,35, max winst 6,65.
   Je kunt ook de call feb 240 verkopen, vang je ca 14,15. Als hij in die tijd stijgt naar 254 heb je geen winst. Alles daaronder is winst. Stijgt hij naar 270, dan wordt hij ca 30 waard. Koop hem terug en verkoop een call van mrt voor ca 30. Meestal is dat een hogere strike. Iha 5 punten, maar is afhankelijk van de volatiliteit op dat moment. Zo kun je door het jaar steeds een call verkopen met een steeds hogere strike. En zakken doet hij wel een keer. Gemiddeld 2-2,5 keer per jaar. Pas op met dagopties. Als de vola hoog is verkoop ik wel eens ATM straddles voor de volgende dag. Straddle moet tenminste 5 euro opbrengen. De volgende ochtend om ca 10 uur is er dan al zoveel premie uitgelopen dat het de moeite waard wordt. De doorroltruc gaat bij deze constructie niet op. Als je er zenuwachtig van wordt, dan alleen een gedekte vorm zoals die vertical spread.
   Pacito
   [/quote]
   [/quote]
   [/quote]
   

2. [verwijderd] 31 januari 2009 02:52

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Vanaf heden kom ik af en toe weer op de IEX kijken :-) Even druk geweest met een nieuwe strategie en mijn nieuwe account uitgeprobeerd.
   
   Moet zeggen er ging een wereld voor mij open,mooi spul die CDF's,net zo pittig als de pepers hier dus moet er wel voorzichtig mee omspringen,maar beter als sprinters en turbo's :-)
   
   Resultaat nieuwe account :
   
   Week : - 58
   Dag : + 4
   
   Was wel een mooie week om van alles te proberen :-)
   Vandaag een paar missers gemaakt en een paar klappers,dus overall vooral veel geleerd deze week.
   
   Aandelen deden het aardig,vooral de goudmijnen waren een goudmijn :-) Rest springt er omheen met plussen en minnen,voor de maand de aandelen porto in ieder geval in de plus :-)
   
   Iedereen een prettig weekend.
   
   Vr gr,
   Arthur.
3. [verwijderd] 31 januari 2009 06:10

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Paulus29 schreef:

   [quote=IAG]
   [quote=Ekster1155]
   Maandag word er iets over SNS bekend vermoed ik. Steun van overheid of een garantie op bepaalde producten.
   [/quote]
   
   Nou... ik vraag me af hoeveel geld Wouter nog heeft...
   
   Hij heeft ING met miljarden euries garant gesteld, hij wilt pensioenfondsen te hulp schieten... straks nog Aegon en SNS nog te hulp schieten?
   
   En hij heeft al met miljarden euries Fortis en ABN opgekocht en hij wilt ook nog het ABN deel van Royal Bank of Scotland opkopen...
   
   Die vent is wel royaal bezig en wel met andermans geld... ai ai ai... die Wouter Bos...
   
   [/quote]
   
   Wouter mag nog veel vaker de schatkist open gaan zetten want volgens mij zijn we er nog lang niet.
   
   Ik lees net op de Telegraaf site dat men ook de hypotheeklasten gaat overnemen van mensen die op zwart zaad zitten. Maar wel alleen voor lieden met NHG. De rest mag kennelijk gewoon verrotten.
   

   The same thoughts here... it's getting worse :-(
   
4. [verwijderd] 31 januari 2009 10:12

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ai Ai Ai... die Balkenende weer hoor... foei!!!!
   
   Zat. 31 januari 2009. Het laatste nieuws lees je het eerst op NU.nl |
   'Crisis duurt nog wel even'
   Uitgegeven: 31 januari 2009 10:01
   Laatst gewijzigd: 31 januari 2009 10:01
   
   RIJSWIJK - De economische crisis duurt nog wel even. Dat betoogt econoom en hoogleraar Sander van Wijbergen in het Financieele Dagblad. ''Dit is geen gemiddelde neergang'', zegt de econoom.
   
   ''De financiële markten zitten dicht. Bedrijven moeten sneller reageren en voelen veel eerder dan normaal de gevolgen'', aldus Van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. ''Daarom gaat het zo snel naar beneden.''
   
   Crisis
   
   De econoom ziet een parallel met de grote crisis uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Maar hij vindt wel dat fouten van toen nu niet worden gemaakt. Wel vindt Van Wijnbergen het vreemd dat banken hun kapitaaleisen moeten aanscherpen.
   
   Daardoor mogen ze hun opgebouwde kapitaalreserves niet gebruiken. ''Zo koersen we aan op een economische depressie'', zegt Van Wijnbergen.
   
   Reacties
   
   Van Wijnbergen vindt dat er heel oppervlakkig wordt gereageerd op de crisis. Zo noemt hij een reactie van premier Jan Peter Balkenende ''absurd''. De minister-president zei dat China Nederland wel uit de recessie zal trekken. ''China is een exportland, net als Nederland en Duitsland. Die lopen achter de rest van de wereld aan.''
   
   Het idee dat de crisis snel voorbij is, noemt Van Wijnbergen ''naïef''. Het kan nog wel anderhalf jaar duren, zegt de hoogleraar.
   
5. ONN 31 januari 2009 10:53

   auteur info

   • ONN

     Lid sinds: 27 sep 2007

     Laatste bezoek: 09 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 8859

     Gegeven: 8772

   •    Aantal posts: 50.663

   quote:

   Kopie schreef:

   Voor de vele meelezers hier, lijkt het me handig om ook de margin te vermelden.
   
   Hoe hoog is die voor het schrijven van calls op de AEX?
   

   Hee Kopie,
   
   Er is natuurlijk een formule voor die je kunt vinden op de website van je broker.
   Ik heb vrijdagmiddag klein(3x) de dagstrangle a2 244/252 verkocht op 2.10 zonder bescherming. Ik zit bij Binck en als ik in het overzicht kijk geven zowel de calls als de puts 5574 euro margin. Totaal dus 11.148. Best veel eigenlijk.
   Sommige strategieen (spreads) worden herkend en geven dus een lagere margin maar niet alle. Als je bijv. FTI's koopt en daar calls op schrijft is er geen marginverlaging. Ook niet bij condors en butterflies. Eigenlijk vreemd want het risico is bekend dan.
   
   Dit staat er oa bij Binck:
   
   Welke margin verlagende optiestrategieën herkent BinckBank?
   
   Bij BinckBank worden de volgende margin verlagende optiestrategieën herkend: gedekt schrijven op aandelen, spreads, straddles en strangles. BinckBank herkent tweepotige optiecombinaties. Optiecombinaties met meer dan 2 poten (o.a. condor en butterfly) worden niet herkend.
   
   Herkent BinckBank 'futures met optie'-strategieën m.b.t. de margin?
   
   Nee, margin verlagende constructies van futures met opties (geheten cross margin) worden niet herkend bij BinckBank.
   
   Hoe wordt de margin voor een geschreven straddle of strangle berekend?
   
   Over een gekochte straddle of strangle wordt geen margin berekend. Voor een geschreven straddle/strangle gelden de volgende voorwaarden:
   1.De margin wordt aangehouden van de optie (call of put) met de hoogste premie. Deze margin wordt berekend met de marginformules die ook gelden voor enkelvoudig geschreven opties;
   2.De uitkomst van bovenstaande formule mag nooit kleiner zijn dan de uitkomst van de volgende formule: (beste laatprijs put + beste laatprijs call) X contractgrootte X 1,25.
   
   Hoe bereken ik de margin als ik ongedekt een optie ga schrijven?
   
   Bij het ongedekt schrijven van een optie ontstaat een marginverplichting. Deze verplichting is conform de richtlijnen van de Euronext Option Exchange. De margin wordt vastgesteld met de volgende formule.
   
   Ongedekt geschreven calloptie
   
   M = {P + %(2xS – E)} x V
   
   De formule dient aan de volgende voorwaarde te voldoen. De uitkomst van de marginformule mag nooit lager zijn dan:
   
   1 M = {P + %(2xS – E)} x V
   2 Beste laatprijs van de optie x 1,25 x V
   3 {Beste laatprijs van de optie + 0,50*} x V
   
   * Voor AEX opties geldt een opslag van EUR 3,- ofwel EUR 300,- per contract.
   
   M = Margin
   P = Slotkoers van de optie
   % = Dekkingspercentage
   S = Koers onderliggende waarde
   E = Uitoefenprijs optie
   V = Vermenigvuldigingsfactor. Deze is over het algemeen 100 omdat een optie in de regel betrekking heeft op 100 aandelen. Voor sommige opties wijkt deze echter af (bijvoorbeeld wanneer de koers van de onderliggende waarde is aangepast als gevolg van een splitsing).
   
   Indien een aanwijzing (assignment) plaatsvindt op uw positie dan annuleert BinckBank een eventuele lopende sluitingsorder dan wel vervangt de order door een gelijksoortige order voor een kleiner (afhankelijk van de assignment) aantal contracten. Ook lopende aandelenorders die door een assignment niet meer geldig zijn die worden door BinckBank geannuleerd of aangepast.
   
   Voorbeeld
   U heeft een RD call Dec 2010 25,- geschreven. De laatprijs van deze optie is euro 4.10 en de waarde van het aandeel Royal Dutch is op dat moment euro 25.68. Indien op dat moment voor Royal Dutch een marginpercentage geldt van 7,5% dan wordt de margin als volgt berekend:
   
   1 Margin = {4.10 + 0,075(2 x 25.68 – 25)} x 100 = euro 607.70 per contract.
   2 Volgens de tweede formule is de margin: 4.10 x 1,25 x 100 = euro 512.50 per contract.
   3 Volgens de derde formule is de margin: (4.10 + 0,50) x 100 = euro 460 per contract.
   
   De marginverplichting die voor de ongedekt geschreven call aangehouden dient te worden is de hoogste margin van de hierboven berekende uitkomsten. In dit geval dient er euro 607.70 aan margin per contract aangehouden te worden.
   
   Ongedekt geschreven putoptie
   
   M = {P + %(2xE – S)} x V
   
   De formule dient aan de volgende voorwaarde te voldoen. De uitkomst van de marginformule mag nooit lager zijn dan:
   
   1 M = {P + %(2xE –S)} x V
   2 Beste laatprijs van de optie x 1,25 x V
   3 {Beste laatprijs van de optie + 0,50*} x V
   
   * Voor AEX opties geldt een opslag van EUR 3,- ofwel EUR 300,- per contract.
   
   M = Margin
   P = Slotkoers van de optie
   % = Dekkingspercentage
   S = Koers onderliggende waarde
   E = Uitoefenprijs optie
   V = Vermenigvuldigingsfactor.
   
   Indien een aanwijzing (assignment) plaatsvindt op uw positie dan annuleert BinckBank een eventuele lopende sluitingsorder dan wel vervangt de order door een gelijksoortige order voor een kleiner (afhankelijk van de assignment) aantal contracten.
   
   Voorbeeld
   U heeft een RD put Dec 2010 30,- geschreven. De laatprijs van de optie is euro 6.35 en de waarde van het aandeel Royal Dutch is op dat moment euro 25.75. Indien op dat moment voor Royal Dutch een marginpercentage geldt van 7,5% dan wordt de margin als volgt berekend:
   
   1 Margin = {6.35 + 0,075 (2 x 30 – 25.75)} x 100 = euro 891.88 per contract.
   2 Volgens de tweede formule is de margin: 6.35 x 1,25 x 100 = euro 793.75 per contract.
   3 Volgens de derde formule is de margin: (6.35 + 0,50) x 100 = euro 685 per contract.
   
   De marginverplichting die voor de ongedekt geschreven put aangehouden dient te worden is de hoogste margin van de hierboven berekende uitkomsten. In dit geval dient euro 891.88 aan margin per contract aangehouden te worden.
   
   
   
   
6. [verwijderd] 31 januari 2009 17:01

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Arthur_Mexico schreef:

   [quote=Nowhereman78]
   De spread bij turbo's en sprinters is voor mij de grootste bottleneck om daar mee verder te gaan.
   [/quote]
   
   heb zelf de afgelopen week een forex account geopend,mail even op surfers_home@hotmail
   

   Arthure ik probeer je te mailen maar krijg hem om de een of andere reden terug. Probeer mij anders ever te mailen op: jekanhetdakop at msn.com
7. [verwijderd] 31 januari 2009 21:19

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   [quote=WRoeland]
   Verschilt per broker, bij IB niet omdat call en put elkander wat compenseerd.Koop gewoon een OTM call en PUT en de margin zakt.
   
   Blijf erbij dat optieschrijven stalen zenuwen vereist,geloof me maar!Schijf maandelijks short-stangles op aandelen en daar gaat het er wat rustiger aan toe dan op de AEX,dat sloopt je.
   
   Mits je het doet zoals Pacito en de ouwe die dekken zich in en slurpen de premie eruit zoals het hoort.Maar zij monitoren alles dagelijks ik kon dat niet.Wil je premie verdienen als winst binnen een dag koop dan gewoon calls en puts.
   
   willem
   quote
   Ik ben toch van mening dat schrijven op de index een ietsiepietsie minder riskant is dan op aandelen.
   Bedrijven kunnen failliet gaan of zo goed als niks meer waard (zoals er momenteel zoveel zijn zonder waarde), en als je dan een put hebt geschreven..
   Bovendien is de index een samenstelling van vele bedrijven. Het is en blijft wel slopend, dat is waar ;)