dr know schreef op 7 februari 2019 11:37:
Als je wil zien hoe voordelig het is om volatiliteit te schrijvne kijk dan bv eens naar:
Lyxor ETF S&P 500 VIX Futures Enhanced R
dalen van 22 in begin 2016 naar 4, nu met oplevingen naar 5 vorig jaar.
Het IMF etc schreven daar ook al over; met namen in 2016/2017 ontdekten veel banken het schrijven van volatiliteit. Dat kan je mooi afdekken met kopen van FT.
Mi wordt de handel in FT voor een heel groot gedeelte door die VIX arbitrage gedreven. Kijk vandaag maar weer. Opleving in VIX en daar gaat FT weer omhoog.
Iemand daar nog visies/ideeen/data over ?