Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Uitnodiging: Technische analyse voor gevorderden: Vooruitblik 2e kwartaal van 2012 onder ander AEX, goud, olie, en Apple

1. [verwijderd] 1 mei 2012 12:49

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   NYC schreef op 1 mei 2012 10:53:

   [...]
   
   Wat is volgens jou het verschil tussen kans en waarschijnlijkheid?
   

   Ben ik ook wel benieuwd naar.
   
   Ik ken wel het verschil tussen risico en onzekerheid.
2. marique 1 mei 2012 21:10

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 17 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7508

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.896

   quote:

   ben d'r klaar mee schreef op 1 mei 2012 12:02:

   Uiteraard is een trend eindig, dat blijkt ook wel uit het de kans van 5-15% op een omslag.
   

   Het zal wel door knappe koppen zijn onderzocht, vastgesteld en dus bewezen, maar met dat percentage heb ik als belegger grote moeite. Als ik tijdens een trend instap, zijn er na de instap op elk moment twee mogelijkheden:
   1) trend loopt door
   2) trend eindigt ofwel omslag
   
   Omdat, voor zover ik weet, geen van beide opties voorspelbaar zijn, zegt mijn htk verstand dat de kans op voortzetten of omslag fifty fifty is.
3. [verwijderd] 1 mei 2012 21:39

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   marique schreef:

   [...]
   Het zal wel door knappe koppen zijn onderzocht, vastgesteld en dus bewezen, maar met dat percentage heb ik als belegger grote moeite. Als ik tijdens een trend instap, zijn er na de instap op elk moment twee mogelijkheden:
   1) trend loopt door
   2) trend eindigt ofwel omslag
   
   Omdat, voor zover ik weet, geen van beide opties voorspelbaar zijn, zegt mijn htk verstand dat de kans op voortzetten of omslag fifty fifty is.
   

   Dat is een rare redenering.
   
   Twee mogelijke uitkomsten die niet voorspelbaar zijn, DUS kans is 50/50????
   
   Sorry, maar dat slaat nergens op.
4. [verwijderd] 1 mei 2012 23:31

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Het valt me op dat de ontkenners van TA wel geloven in trends.
   Trends ontstaan niet alleen door FA maar veel meer doordat aandelen / indices worden gestuurd binnen een trendkanaal dat door ontelbare TA'ers en computers wordt herkend en gevolgd op zijn ingeslagen route, die steeds nauwkeuriger wordt gevolgd binnen trendlijnen naarmate de trend langer wordt. Elke professionele belegger weet dat hij zijn winstkansen vergroot door met de trend mee te traden. Ontkenners van TA zullen zeggen: Fa zorgt ervoor dat een omkeerpunt ontstaat in een koers, daarna zou er pas een trend kunnen ontstaan. De TA'er zegt dan op zijn beurt:" Dat is meestal niet waar, want aan de grafieken is bijna altijd al vroeg te zien dat er een omkeerpunt aanstaande is, voordat het nieuws bekend wordt gemaakt, FA loopt meestal achter bewegingen aan.
   Trend is de algemene richting waarin prijzen bewegen, omhoog, omlaag, maar ook consolideren kan een trend zijn en probeer binnen die consolidatieruimte maar eens wat te verdienen. Met FA is dat niet mogelijk, met TA wel.
   Het enige probleem met TA is - trouwens ook met FA - hoe goed ben je als TA'er? Hoe herken je een trend is nog wel te leren, maar als het gaat om hoe zie ik dat een trend zo goed als zeker aanstande is, dan dien je van goede huize te komen.
5. [verwijderd] 1 mei 2012 23:39

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Het bewijs dat een goede belegger een trend niet mag negeren krijg je door eens even te kijken naar de andere site waar nogal grote verliezen worden geleden. Daar zouden ze op aanzienlijke winst staan als ze deze altijd opgaande TA-regel niet hadden genegeerd
6. [verwijderd] 1 mei 2012 23:58

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Zeer ouderwetse, pure TA: "the trend is your best friend".
   Mijn bewering dat FA meestal achter TA aanloopt, zal door TA ontkenners niet worden herkend , omdat ze de volgende denkfout maken: Door verschillende elementen zoals voorkennis, wordt nieuws over een bepaald aandeel of over een index, meestal vroeger in de prijs ingecalculeerd dan het tijdstip dat het nieuws wordt prijs gegeven. Nu zal de TA ontkenner zeggen: "die voorkennis waarover je het had, dien je bij FA te rangschikken. " Dat klopt natuurlijk, maar die voorkennis krijgen wij niet te horen, hij komt tot ons door TA, de grafiek toont immers aan dat er iets aan de hand is.
7. [verwijderd] 2 mei 2012 00:05

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   optimistje schreef op 1 mei 2012 23:31:

   Het valt me op dat de ontkenners van TA wel geloven in trends.
   

   Denk niet dat NYC in trends gelooft.
8. [verwijderd] 2 mei 2012 00:06

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   marique schreef op 1 mei 2012 21:10:

   Omdat, voor zover ik weet, geen van beide opties voorspelbaar zijn, zegt mijn htk verstand dat de kans op voortzetten of omslag fifty fifty is.
   

   Dat is wel heel erg simpel geredeneerd.
   
   De neerslag van morgen kan regen zijn of sneeuw.
   
   In de zomer is het waarschijnlijker dat het regen is. In de winter zal het vaker sneeuw zijn.
   
   Dat er twee mogelijkheden zijn impliceert niet dat de kans 50/50.
   
   Dan ging ik gelijk staatsloten kopen. Ik win of ik win niet ...
9. [verwijderd] 2 mei 2012 00:38

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   overigens... als je gelooft dat markten een random walk volgens is de kans wel 50/50. en dat zou dan het antwoord zijn van NYC
10. [verwijderd] 2 mei 2012 09:05

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    ben d'r klaar mee schreef:

    overigens... als je gelooft dat markten een random walk volgens is de kans wel 50/50. en dat zou dan het antwoord zijn van NYC
    

    Marique gelooft dat misschien, ik zeker niet.
    
    
12. [verwijderd] 2 mei 2012 09:21

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    dat is een beetje tegenstrijdig. als je niet gelooft in random walk en wel in het bestaan van trends, dan volgt daaruit dat TA werkt.
    
    nu heb je me confuus.
13. [verwijderd] 2 mei 2012 09:33

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    ben d'r klaar mee schreef:

    dat is een beetje tegenstrijdig. als je niet gelooft in random walk en wel in het bestaan van trends, dan volgt daaruit dat TA werkt.
    
    nu heb je me confuus.
    

    Dat snap ik niet.
    
    Zeg je nou dat er maar 2 smaken zijn: trends en random walk?
    
    Volgens mij is definitie van een trend arbitrair. Wat is jouw definitie van een trend?
14. [verwijderd] 2 mei 2012 09:56

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    eigenlijk drie smaken.. random walk, trends of mean reverting.
    
    als je zegt dat TA niet werkt moet het per definitie een random walk zijn. anders valt het koersverloop in te schatten met TA.
15. [verwijderd] 2 mei 2012 09:58

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    trends ontstaan als er positieve feedback loops zijn tussen historische koersbewegingen en toekomstige koersbewegingen (positieve correlatie).
    
    mean reversion ontstaat bij negatieve feedback loops.
    
    als historische koersgegevens geen indicatie geven van toekomstig koersverloop is er een random walk.
16. [verwijderd] 2 mei 2012 10:02

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    ben d'r klaar mee schreef:

    eigenlijk drie smaken.. random walk, trends of mean reverting.
    
    als je zegt dat TA niet werkt moet het per definitie een random walk zijn. anders valt het koersverloop in te schatten met TA.
    

    Aha, dan snap ik wat je zegt.
    
    Maar er is nog een vierde smaak: "niet random en toch niet in te schatten".
    
    Het feit dat iets niet random is, betekent niet automatisch dat je het in kunt schatten.
17. [verwijderd] 2 mei 2012 10:24

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Hmm. Als een toevalsbeweging geen toevalsbeweging is maar ook niet behoort tot een kansberekening, wat is het dan ?
18. [verwijderd] 2 mei 2012 10:51

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Fastidious & precise schreef:

    Hmm. Als een toevalsbeweging geen toevalsbeweging is maar ook niet behoort tot een kansberekening, wat is het dan ?
    

    Sommige systemen, zoals de beurs, zijn niet random maar wel te complex om in te schatten.
    
    Dus waar het om gaat is de complexiteit van het systeem.
    
    Voor "argument's sake" het volgende. Misschien komen er in de toekomst wiskundige technieken beschikbaar waarmee we de complexiteit van een systeem als de beurs aan kunnen. Op dat moment houdt de beurs op te bestaan. Zover zijn we echter nog lang niet.................
19. [verwijderd] 2 mei 2012 11:06

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Jaja. Eerst de Markovist uithangen en dan een terugtrekkende beweging maken.
    Ik ben er van overtuigd dat bewegingen op oa fin.markten wiskundig benaderd kunnen worden en zodoende prognotiseerbaar zijn met een X fout marge.
    Hoe kleiner het tijdsframe gelimiteerd tot een X minimum des te lager de fout marge. Wanneer dan verschillende tijdsframes middels de groepentheorie van Lagrange benaderd worden komt er wellicht licht in de duisternis.
    Tot dan levert oa het marktprofile uitstekende diensten.
20. [verwijderd] 2 mei 2012 11:15

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    zo te lezen kennen jullie de term high probability trading niet??
21. [verwijderd] 2 mei 2012 11:50

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    NYC schreef op 2 mei 2012 10:51:

    [...]
    Sommige systemen, zoals de beurs, zijn niet random maar wel te complex om in te schatten.
    
    Dus waar het om gaat is de complexiteit van het systeem.
    

    Daar zijn we het over eens. Beurs is niet goed te voorspellen vanwege a) complexiteit en b) dynamische structuur.
    
    Maar ... je hoeft niet goed te voorspellen om toch te kunnen profiteren met TA.
    
    In jouw definitie "werkt" het dan niet want het zijn geen zekere winsten.
    
    Maar niets in het leven is zeker en toch leven we.